Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích
Kovalčík, Marek ; Štětina, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů na velkých datech. Výpočetní jádro používá systém GAMS, a s vužitím jeho aplikačního rozhraní a programovacího jazyku Python, bude uživatel schopen efektivně získávat a zpracovávat vstupní i výstupní data. Oddělením datové a aplikační logiky se potom nabízí široké možnosti testování a experimentování s obecným modelem na dynamicky se měnících vstupních datech. Součástí práce je také zhodnocení komplexnosti užití navrženého frameworku a hodnocení jeho výkonnosti, kdy byl měřen čas nutný k dokončení požadované úlohy pro různé případy použití, na zvyšující se velikosti vzorku vstupních dat.
Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích
Kovalčík, Marek ; Štětina, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů na velkých datech. Výpočetní jádro používá systém GAMS, a s vužitím jeho aplikačního rozhraní a programovacího jazyku Python, bude uživatel schopen efektivně získávat a zpracovávat vstupní i výstupní data. Oddělením datové a aplikační logiky se potom nabízí široké možnosti testování a experimentování s obecným modelem na dynamicky se měnících vstupních datech. Součástí práce je také zhodnocení komplexnosti užití navrženého frameworku a hodnocení jeho výkonnosti, kdy byl měřen čas nutný k dokončení požadované úlohy pro různé případy použití, na zvyšující se velikosti vzorku vstupních dat.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.